Сравнение JAAA с HYGI
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. JAAA is actively managed, while HYGI is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и HYGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и HYGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.95% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 2.69% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 0.65% |
Correlation
The correlation between JAAA and HYGI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. HYGI — Ранг доходности на риск
JAAA
HYGI
Сравнение JAAA c HYGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | HYGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 71.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и HYGI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и HYGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | — | — |
Сравнение комиссий JAAA и HYGI
JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и HYGI
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.97% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and HYGI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
JAAA has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.97% for HYGI.
JAAA is categorized as CLO, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.52% for HYGI.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и HYGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор