Сравнение JAAA с BDCX
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). JAAA is actively managed, while BDCX is passively managed. Over the past 5 years, JAAA returned 4.80%/yr vs 1.22%/yr for BDCX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -11.90%.
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -18.01%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.95% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -11.90% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 26.09% |
Correlation
The correlation between JAAA and BDCX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. BDCX — Ранг доходности на риск
JAAA
BDCX
Сравнение JAAA c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.77 | 0.91 | +1.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.24 | -0.59 | +13.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 71.21 | -1.04 | +72.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15 | -0.66 | +6.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.88 | 0.05 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 0.43 | +2.35 |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и BDCX
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -34.96% | +32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -30.46% | +30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -33.39% | +31.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -34.96% | +32.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.40% | +28.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -10.10% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 17.35% | -17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и BDCX
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.13%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 8.65% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 22.81% | -22.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 27.60% | -26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 26.59% | -24.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 26.94% | -25.30% |
Сравнение комиссий JAAA и BDCX
JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и BDCX
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности BDCX в 20.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.31% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and BDCX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.65%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs BDCX's -34.96%.
On 5-year performance, JAAA leads with 4.80% vs 1.22% for BDCX. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JAAA has performed better with a 4.80% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 4.99% for JAAA.
JAAA is categorized as CLO, while BDCX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and UBS. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.95% for BDCX.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.15 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор