Сравнение J с STN
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, J returned 11.93%/yr vs 12.56%/yr for STN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности J и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -8.91%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -21.89%. За последние 10 лет акции J уступали акциям STN по среднегодовой доходности: 11.93% против 12.56% соответственно.
J
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 11.93%
STN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -21.89%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам J и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -8.91% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
STN Stantec Inc | -21.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between J and STN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.39 |
The correlation between J and STN shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
J:
$2.83
STN:
$3.98
J:
42.38
STN:
18.44
J:
7.62
STN:
0.76
J:
0.82
STN:
1.08
J:
$13.17B
STN:
$7.77B
J:
$3.08B
STN:
$3.11B
J:
$845.72M
STN:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. STN — Ранг доходности на риск
J
STN
Сравнение J c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.85 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.94 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -1.10 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок J и STN
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -67.42% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -35.66% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -35.66% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -35.66% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -35.66% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -35.06% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -17.11% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.22% | 15.63% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и STN
Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 11.34%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 13.19% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 23.93% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 27.82% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 25.23% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 25.65% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и STN
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности STN в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.13% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
STN Stantec Inc | 1.07% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и STN
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
J and STN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (13.19%) compared to J (11.34%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs STN's -67.42%.
J currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор