Сравнение J с ROAD
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, J returned 1.56%/yr vs 25.85%/yr for ROAD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности J и ROAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у ROAD с доходностью -2.01%.
J
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 11.93%
ROAD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 49.37%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -8.91% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | 2.97% |
ROAD Construction Partners, Inc. | -2.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
Correlation
The correlation between J and ROAD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.37 |
The correlation between J and ROAD shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
J:
$2.83
ROAD:
$2.27
J:
42.38
ROAD:
46.86
J:
7.62
ROAD:
0.87
J:
0.82
ROAD:
1.83
J:
$13.17B
ROAD:
$3.26B
J:
$3.08B
ROAD:
$511.53M
J:
$845.72M
ROAD:
$397.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. ROAD — Ранг доходности на риск
J
ROAD
Сравнение J c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.14 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.26 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.57 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок J и ROAD
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -54.54% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -26.55% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -33.62% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -54.54% | +20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -24.28% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -16.28% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.22% | 14.03% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и ROAD
Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 11.34%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 14.70% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 36.78% | -12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 47.25% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 45.45% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 48.68% | -20.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и ROAD
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как ROAD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.13% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и ROAD
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
J and ROAD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.70%) compared to J (11.34%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs ROAD's -54.54%.
ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор