Сравнение J с PWR
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, J returned 11.93%/yr vs 40.58%/yr for PWR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности J и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции J уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 11.93% против 40.58% соответственно.
J
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 11.93%
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам J и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -8.91% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between J and PWR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г. | 0.49 |
The correlation between J and PWR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
J:
$2.83
PWR:
$7.29
J:
42.38
PWR:
95.17
J:
7.62
PWR:
4.72
J:
0.82
PWR:
3.51
J:
$13.17B
PWR:
$29.99B
J:
$3.08B
PWR:
$4.08B
J:
$845.72M
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. PWR — Ранг доходности на риск
J
PWR
Сравнение J c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 7.45 | -7.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 17.97 | -18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.55 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.41 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.21 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок J и PWR
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -97.07% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -12.45% | -21.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -33.89% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -33.89% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -45.53% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -11.64% | -14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -46.86% | +20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.22% | 5.15% | +10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и PWR
Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Quanta Services, Inc. (PWR) имеют волатильность 11.34% и 11.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 11.16% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 29.60% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 36.37% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 35.62% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 33.70% | -5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и PWR
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.13% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и PWR
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
J and PWR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (11.34%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор