Сравнение J с KBR
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and KBR (KBR, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, J returned 11.93%/yr vs 10.66%/yr for KBR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности J и KBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -8.91%, что значительно выше, чем у KBR с доходностью -12.02%. За последние 10 лет акции J превзошли акции KBR по среднегодовой доходности: 11.93% против 10.66% соответственно.
J
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 11.93%
KBR
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -18.59%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -16.90%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам J и KBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -8.91% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
KBR KBR, Inc. | -12.02% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
Correlation
The correlation between J and KBR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.64 |
The correlation between J and KBR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
J:
$2.83
KBR:
$3.11
J:
42.38
KBR:
11.33
J:
7.62
KBR:
0.07
J:
0.82
KBR:
0.59
J:
$13.17B
KBR:
$7.69B
J:
$3.08B
KBR:
$1.12B
J:
$845.72M
KBR:
$883.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. KBR — Ранг доходности на риск
J
KBR
Сравнение J c KBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J | KBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.77 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.54 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -1.06 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.10 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок J и KBR
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и KBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -77.47% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -43.18% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -57.39% | +22.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -57.39% | +22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -57.94% | +18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -50.09% | +23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -33.94% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.22% | 21.71% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и KBR
Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 11.34%, в то время как у KBR, Inc. (KBR) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 12.12% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 24.71% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 31.66% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 28.59% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 36.83% | -9.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и KBR
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности KBR в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.13% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
KBR KBR, Inc. | 1.87% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и KBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и KBR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и KBR
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
J and KBR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBR has higher volatility (12.12%) compared to J (11.34%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs KBR's -77.47%.
J currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и KBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор