Сравнение J с DY
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, J returned 11.93%/yr vs 18.40%/yr for DY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности J и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 35.80%. За последние 10 лет акции J уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 11.93% против 18.40% соответственно.
J
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 11.93%
DY
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 35.80%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 88.82%
- 3 года*
- 61.44%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам J и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -8.91% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
DY Dycom Industries, Inc. | 35.80% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between J and DY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1990 г. | 0.35 |
The correlation between J and DY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
J:
$2.83
DY:
$10.52
J:
42.38
DY:
43.60
J:
7.62
DY:
0.61
J:
0.82
DY:
2.17
J:
$13.17B
DY:
$6.25B
J:
$3.08B
DY:
$1.23B
J:
$845.72M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. DY — Ранг доходности на риск
J
DY
Сравнение J c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.65 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 12.35 | -12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.96 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.95 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок J и DY
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -93.54% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -24.43% | -10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -32.58% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -33.70% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -89.01% | +49.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -14.26% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -45.66% | +19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.22% | 7.24% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и DY
Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 11.34%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 25.89% | -14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 38.22% | -13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 45.58% | -14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 43.52% | -17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 52.95% | -25.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и DY
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.13% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и DY
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
J and DY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.89%) compared to J (11.34%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор