Сравнение J с BLD
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, J returned 11.93%/yr vs 27.03%/yr for BLD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности J и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции J уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 11.93% против 27.03% соответственно.
J
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 11.93%
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам J и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -8.91% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between J and BLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
J:
$2.83
BLD:
$17.76
J:
42.38
BLD:
22.47
J:
7.62
BLD:
1.09
J:
0.82
BLD:
2.01
J:
$13.17B
BLD:
$5.62B
J:
$3.08B
BLD:
$1.62B
J:
$845.72M
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. BLD — Ранг доходности на риск
J
BLD
Сравнение J c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.88 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2.24 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.79 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок J и BLD
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -52.26% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -39.12% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -42.41% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -49.39% | +14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -52.26% | +12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -27.57% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -15.08% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.22% | 15.32% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и BLD
Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 6.82% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 33.80% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 43.58% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 41.39% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 42.77% | -14.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и BLD
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.13% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и BLD
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
J and BLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (11.34%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs BLD's -52.26%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор