Сравнение J с APG
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, J returned 1.56%/yr vs 22.71%/yr for APG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности J и APG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у APG с доходностью 10.30%.
J
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 11.93%
APG
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -8.91% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 31.38% |
APG APi Group Corporation | 10.30% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
Correlation
The correlation between J and APG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between J and APG shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
J:
$2.83
APG:
$0.73
J:
42.38
APG:
57.90
J:
7.62
APG:
0.12
J:
0.82
APG:
2.19
J:
$13.17B
APG:
$8.17B
J:
$3.08B
APG:
$2.57B
J:
$845.72M
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. APG — Ранг доходности на риск
J
APG
Сравнение J c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.68 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.22 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.08 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.70 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.04 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок J и APG
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -49.62% | -24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -17.83% | -16.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -21.23% | -13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -49.62% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -14.57% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -10.33% | -15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.22% | 5.74% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и APG
Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 7.39% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 22.05% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 27.89% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 32.53% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 33.07% | -5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и APG
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как APG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.13% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и APG
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
J and APG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (11.34%) compared to APG (7.39%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs APG's -49.62%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор