PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYW с SPYG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IYW (iShares U.S. Technology ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYW returned 25.53%/yr vs 17.86%/yr for SPYG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IYW charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности IYW и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 25.53% против 17.86% соответственно.

IYW

1 день
1.61%
1 месяц
2.72%
С начала года
22.81%
6 месяцев
20.20%
1 год
50.11%
3 года*
33.35%
5 лет*
21.56%
10 лет*
25.53%

SPYG

1 день
0.66%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.48%
1 год
29.04%
3 года*
26.72%
5 лет*
15.25%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYW и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF		22.81%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.10%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between IYW and SPYG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.86

The correlation between IYW and SPYG shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

IYW vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYWSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.77

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.40

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.12

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

8.70

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYW vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYWSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.77

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок IYW и SPYG

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYWSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-67.63%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-13.76%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-22.14%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-32.67%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-32.67%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.31%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.64%

-24.32%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.35%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и SPYG

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYWSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.67%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

13.10%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

16.53%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

21.24%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

20.69%

+4.49%

Сравнение комиссий IYW и SPYG

IYW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и SPYG

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPYG в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IYW and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYW has higher volatility (8.86%) compared to SPYG (5.67%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, IYW leads with 25.53% vs 17.86% for SPYG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYW has performed better with a 25.53% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.

SPYG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.11% for IYW.

IYW is categorized as Technology Equities, while SPYG is S&P 500. IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.04% for SPYG.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYW и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор