PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с IGV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 8.94%/yr vs 16.44%/yr for IGV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYK charges 0.42%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности IYK и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 8.94% против 16.44% соответственно.

IYK

1 день
-0.72%
1 месяц
0.07%
С начала года
7.14%
6 месяцев
8.83%
1 год
3.86%
3 года*
5.38%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.94%

IGV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.94%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-9.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
5.60%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		7.14%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-9.50%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between IYK and IGV is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.51

The correlation between IYK and IGV shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYK и IGV

Секторы
IYK
IGV

Потребительский защитный сектор

84.9%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
0.3%

Промышленность

0.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

89.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
84.9%
IGV

-

Здравоохранение

IYK
10.9%
IGV

-

Сырьевые материалы

IYK
2.7%
IGV

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.5%
IGV
0.3%

Промышленность

IYK
0.1%
IGV
0.2%

Коммуникационные услуги

IYK

-

IGV
8.6%

Энергетика

IYK

-

IGV

-

Финансовые услуги

IYK

-

IGV
1.8%

Недвижимость

IYK

-

IGV

-

Технологии

IYK

-

IGV
89.2%

Коммунальные услуги

IYK

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

IYK vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.35

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
-0.31

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.96

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.27

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

-0.56

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.35

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IYK и IGV

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-63.45%

+20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-36.61%

+25.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-36.61%

+24.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-45.85%

+30.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-45.85%

+12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-18.80%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-14.45%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

17.33%

-12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и IGV

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 4.28%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

12.20%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

24.65%

-15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

27.93%

-15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

27.90%

-14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

26.38%

-10.86%

Сравнение комиссий IYK и IGV

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и IGV

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.65%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and IGV have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.20%) compared to IYK (4.28%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs IGV's -63.45%.

On 10-year performance, IGV leads with 16.44% vs 8.94% for IYK. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.44% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for IGV.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while IGV is Technology Equities. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.39% for IGV.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор