PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с ONEQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYC returned 11.51%/yr vs 19.36%/yr for ONEQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IYC charges 0.38%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности IYC и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 11.51% против 19.36% соответственно.

IYC

1 день
0.16%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.65%
1 год
3.32%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.51%

ONEQ

1 день
0.83%
1 месяц
-1.13%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.74%
1 год
33.89%
3 года*
26.07%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-3.16%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.15%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between IYC and ONEQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.84

The correlation between IYC and ONEQ shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYC и ONEQ

Секторы
IYC
ONEQ

Потребительский циклический сектор

67.8%
13.3%

Коммуникационные услуги

13.7%
16.7%

Потребительский защитный сектор

11.2%
5.2%

Технологии

3.6%
50.8%

Промышленность

3.5%
2.9%

Энергетика

0.1%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

5.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

IYC
67.8%
ONEQ
13.3%

Коммуникационные услуги

IYC
13.7%
ONEQ
16.7%

Потребительский защитный сектор

IYC
11.2%
ONEQ
5.2%

Технологии

IYC
3.6%
ONEQ
50.8%

Промышленность

IYC
3.5%
ONEQ
2.9%

Энергетика

IYC
0.1%
ONEQ
0.6%

Сырьевые материалы

IYC

-

ONEQ
1.0%

Финансовые услуги

IYC

-

ONEQ
3.1%

Здравоохранение

IYC

-

ONEQ
5.1%

Недвижимость

IYC

-

ONEQ
0.6%

Коммунальные услуги

IYC

-

ONEQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

IYC vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.06

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.68

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.69

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

10.57

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.06

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IYC и ONEQ

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-55.09%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-12.64%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-24.09%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-35.23%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-35.23%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-4.27%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-7.95%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.22%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и ONEQ

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 3.73%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.86%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

12.74%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

16.58%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

22.22%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

21.76%

-1.86%

Сравнение комиссий IYC и ONEQ

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и ONEQ

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ONEQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.69%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

IYC and ONEQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (5.86%) compared to IYC (3.73%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs ONEQ's -55.09%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.36% vs 11.51% for IYC. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, IYC has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.36% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.51% for IYC.

IYC is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор