PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXG с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с SPYM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IXG (iShares Global Financials ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXG returned 12.22%/yr vs 15.40%/yr for SPYM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXG charges 0.46%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности IXG и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 12.22% против 15.40% соответственно.

IXG

1 день
0.04%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.78%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.97%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.22%

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXG и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		0.78%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between IXG and SPYM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.73

The correlation between IXG and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXG и SPYM

Секторы
IXG
SPYM

Финансовые услуги

97.9%
11.1%

Технологии

1.2%
38.5%

Промышленность

0.2%
7.6%

Энергетика

0.1%
3.2%

Здравоохранение

0.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

IXG
97.9%
SPYM
11.1%

Технологии

IXG
1.2%
SPYM
38.5%

Промышленность

IXG
0.2%
SPYM
7.6%

Энергетика

IXG
0.1%
SPYM
3.2%

Здравоохранение

IXG
0.1%
SPYM
8.4%

Потребительский циклический сектор

IXG
0.1%
SPYM
9.9%

Сырьевые материалы

IXG

-

SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

IXG

-

SPYM
10.6%

Потребительский защитный сектор

IXG

-

SPYM
4.6%

Недвижимость

IXG

-

SPYM
1.8%

Коммунальные услуги

IXG

-

SPYM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

IXG vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXGSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.08

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.80

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.81

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

12.97

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXG vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXGSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.08

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.61

-0.37

Просадки

Сравнение просадок IXG и SPYM

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-54.46%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.90%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-18.72%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-24.48%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-33.87%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.66%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-7.15%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.92%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и SPYM

iShares Global Financials ETF (IXG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 3.69% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.72%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.30%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

12.07%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.84%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.02%

+2.11%

Сравнение комиссий IXG и SPYM

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и SPYM

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SPYM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.03%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

IXG and SPYM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (3.72%) compared to IXG (3.69%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.40% vs 12.22% for IXG. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.40% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.

IXG has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.02% for SPYM.

IXG is categorized as Financials Equities, while SPYM is S&P 500. IXG tracks S&P Global Financials Sector Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор