PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXG с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с CGDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IXG (iShares Global Financials ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. IXG is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, IXG returned 22.67%/yr vs 24.27%/yr for CGDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IXG charges 0.46%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности IXG и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 10.15%.

IXG

1 день
0.04%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.78%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.97%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.22%

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXG и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
IXG
iShares Global Financials ETF		0.78%28.54%25.69%14.97%-9.05%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between IXG and CGDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between IXG and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXG и CGDV

Секторы
IXG
CGDV

Финансовые услуги

97.9%
6.8%

Технологии

1.2%
34.1%

Промышленность

0.2%
13.2%

Энергетика

0.1%
3.8%

Здравоохранение

0.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.6%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

IXG
97.9%
CGDV
6.8%

Технологии

IXG
1.2%
CGDV
34.1%

Промышленность

IXG
0.2%
CGDV
13.2%

Энергетика

IXG
0.1%
CGDV
3.8%

Здравоохранение

IXG
0.1%
CGDV
11.5%

Потребительский циклический сектор

IXG
0.1%
CGDV
10.6%

Сырьевые материалы

IXG

-

CGDV
2.9%

Коммуникационные услуги

IXG

-

CGDV
8.4%

Потребительский защитный сектор

IXG

-

CGDV
5.5%

Недвижимость

IXG

-

CGDV
1.1%

Коммунальные услуги

IXG

-

CGDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

IXG vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXGCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.34

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.20

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.84

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

13.37

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXG vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXGCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.34

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.21

-0.97

Просадки

Сравнение просадок IXG и CGDV

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-21.82%

-56.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.75%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-14.28%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.22%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-3.61%

-16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.07%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и CGDV

iShares Global Financials ETF (IXG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 3.69% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.60%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.47%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

11.85%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.51%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

15.51%

+4.62%

Сравнение комиссий IXG и CGDV

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и CGDV

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.03%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IXG and CGDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXG has higher volatility (3.69%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 22.67% for IXG. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.

IXG has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.19% for CGDV.

IXG is categorized as Financials Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор