PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXG с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с ARKQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IXG (iShares Global Financials ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. IXG is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 10 years, IXG returned 12.22%/yr vs 21.93%/yr for ARKQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXG charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности IXG и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 14.84%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 12.22% против 21.93% соответственно.

IXG

1 день
0.04%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.78%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.97%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.22%

ARKQ

1 день
1.60%
1 месяц
-2.37%
С начала года
14.84%
6 месяцев
15.09%
1 год
63.19%
3 года*
35.12%
5 лет*
10.33%
10 лет*
21.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXG и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		0.78%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		14.84%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between IXG and ARKQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.59

The correlation between IXG and ARKQ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXG и ARKQ

Секторы
IXG
ARKQ

Финансовые услуги

97.9%

-

Технологии

1.2%
33.1%

Промышленность

0.2%
40.2%

Энергетика

0.1%
1.6%

Здравоохранение

0.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
14.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

IXG
97.9%
ARKQ

-

Технологии

IXG
1.2%
ARKQ
33.1%

Промышленность

IXG
0.2%
ARKQ
40.2%

Энергетика

IXG
0.1%
ARKQ
1.6%

Здравоохранение

IXG
0.1%
ARKQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

IXG
0.1%
ARKQ
14.1%

Сырьевые материалы

IXG

-

ARKQ

-

Коммуникационные услуги

IXG

-

ARKQ
8.7%

Потребительский защитный сектор

IXG

-

ARKQ

-

Недвижимость

IXG

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

IXG

-

ARKQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

IXG vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXGARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.92

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.43

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.09

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

9.27

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXG vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXGARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.92

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.40

Просадки

Сравнение просадок IXG и ARKQ

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-59.89%

-18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-20.58%

+9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-30.76%

+17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-55.71%

+28.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-59.89%

+16.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-8.44%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-17.23%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.83%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и ARKQ

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 3.69%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

11.77%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

25.39%

-14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

33.13%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

32.39%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

29.93%

-9.80%

Сравнение комиссий IXG и ARKQ

IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и ARKQ

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности ARKQ в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.03%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IXG and ARKQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (11.77%) compared to IXG (3.69%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs ARKQ's -59.89%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 21.93% vs 12.22% for IXG. On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 21.93% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

IXG has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.23% for ARKQ.

IXG is categorized as Financials Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор