PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXG с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с ARKK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IXG (iShares Global Financials ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. IXG is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, IXG returned 12.22%/yr vs 15.39%/yr for ARKK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IXG charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности IXG и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 12.22% против 15.39% соответственно.

IXG

1 день
0.04%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.78%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.97%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.22%

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXG и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		0.78%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between IXG and ARKK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.49

The correlation between IXG and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXG и ARKK

Секторы
IXG
ARKK

Финансовые услуги

97.9%
15.4%

Технологии

1.2%
26.4%

Промышленность

0.2%
6.3%

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%
27.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
13.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IXG
97.9%
ARKK
15.4%

Технологии

IXG
1.2%
ARKK
26.4%

Промышленность

IXG
0.2%
ARKK
6.3%

Энергетика

IXG
0.1%
ARKK

-

Здравоохранение

IXG
0.1%
ARKK
27.4%

Потребительский циклический сектор

IXG
0.1%
ARKK
13.7%

Сырьевые материалы

IXG

-

ARKK

-

Коммуникационные услуги

IXG

-

ARKK
10.9%

Потребительский защитный сектор

IXG

-

ARKK

-

Недвижимость

IXG

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

IXG

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

IXG vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXGARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.67

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.13

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.77

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

1.71

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXG vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXGARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.67

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.16

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.34

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IXG и ARKK

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-80.97%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-31.35%

+20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-39.56%

+26.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-77.23%

+50.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-80.97%

+37.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-50.87%

+48.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-30.14%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

14.18%

-10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и ARKK

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 3.69%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

11.34%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

25.96%

-14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

36.15%

-22.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

46.38%

-29.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

40.34%

-20.21%

Сравнение комиссий IXG и ARKK

IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и ARKK

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.03%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IXG and ARKK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to IXG (3.69%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.39% vs 12.22% for IXG. On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.39% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

IXG has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for ARKK.

IXG is categorized as Financials Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.75% for ARKK.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор