PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с TSPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. IWP is passively managed, while TSPA is actively managed. Over the past 3 years, IWP returned 15.01%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWP charges 0.23%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности IWP и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 9.02%.

IWP

1 день
-0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.82%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.99%
10 лет*
12.22%

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.66%8.45%21.86%25.70%-26.90%8.38%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Correlation

The correlation between IWP and TSPA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between IWP and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и TSPA

Секторы
IWP
TSPA

Промышленность

24.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

21.1%
10.0%

Технологии

20.0%
36.0%

Здравоохранение

13.5%
8.6%

Финансовые услуги

6.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
11.1%

Энергетика

3.8%
3.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.7%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Промышленность

IWP
24.2%
TSPA
7.7%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
TSPA
10.0%

Технологии

IWP
20.0%
TSPA
36.0%

Здравоохранение

IWP
13.5%
TSPA
8.6%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
TSPA
12.3%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
TSPA
11.1%

Энергетика

IWP
3.8%
TSPA
3.6%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
TSPA
2.8%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
TSPA
4.7%

Недвижимость

IWP
1.4%
TSPA
1.7%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
TSPA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

IWP vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.95

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.65

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.65

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

12.24

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа TSPA равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.95

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.41

Просадки

Сравнение просадок IWP и TSPA

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-24.72%

-32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-9.24%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-19.04%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-24.72%

-13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-2.71%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-5.48%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.00%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и TSPA

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.90%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

9.88%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

12.57%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.03%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

17.03%

+4.67%

Сравнение комиссий IWP и TSPA

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и TSPA

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWP and TSPA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (4.62%) compared to TSPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.03% vs 15.01% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.03% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

TSPA has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.33% for IWP.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.34% for TSPA.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор