PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с QGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWP returned 5.99%/yr vs 11.72%/yr for QGRO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWP charges 0.23%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности IWP и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 0.09%.

IWP

1 день
-0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.82%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.99%
10 лет*
12.22%

QGRO

1 день
0.54%
1 месяц
1.74%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.15%
1 год
7.17%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.66%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-16.30%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.09%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Correlation

The correlation between IWP and QGRO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between IWP and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и QGRO

Секторы
IWP
QGRO

Промышленность

24.2%
13.6%

Потребительский циклический сектор

21.1%
12.0%

Технологии

20.0%
37.1%

Здравоохранение

13.5%
12.7%

Финансовые услуги

6.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
11.0%

Энергетика

3.8%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.8%

Недвижимость

1.4%
0.9%

Сырьевые материалы

0.4%
0.3%

Промышленность

IWP
24.2%
QGRO
13.6%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
QGRO
12.0%

Технологии

IWP
20.0%
QGRO
37.1%

Здравоохранение

IWP
13.5%
QGRO
12.7%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
QGRO
5.9%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
QGRO
11.0%

Энергетика

IWP
3.8%
QGRO
1.8%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
QGRO
0.9%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
QGRO
3.8%

Недвижимость

IWP
1.4%
QGRO
0.9%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
QGRO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

IWP vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.46

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.74

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.53

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

1.78

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа QGRO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IWP и QGRO

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-32.56%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.54%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-23.82%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-31.86%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-2.71%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-7.67%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

4.04%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и QGRO

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.33%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.03%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.58%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.09%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

22.93%

-1.23%

Сравнение комиссий IWP и QGRO

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и QGRO

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности QGRO в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.20%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWP and QGRO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (4.62%) compared to QGRO (4.33%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs QGRO's -32.56%.

On 5-year performance, QGRO leads with 11.72% vs 5.99% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 11.72% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

IWP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.20% for QGRO.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QGRO is Large Cap Growth Equities. IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.29% for QGRO.

QGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор