PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с JGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. IWP is passively managed, while JGRO is actively managed. Over the past 3 years, IWP returned 15.01%/yr vs 21.66%/yr for JGRO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWP charges 0.23%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности IWP и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у JGRO с доходностью 3.00%.

IWP

1 день
-0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.82%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.99%
10 лет*
12.22%

JGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.07%
1 год
16.04%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.66%8.45%21.86%25.70%-6.45%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		3.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%

Correlation

The correlation between IWP and JGRO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between IWP and JGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и JGRO

Секторы
IWP
JGRO

Промышленность

24.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

21.1%
11.7%

Технологии

20.0%
42.0%

Здравоохранение

13.5%
11.0%

Финансовые услуги

6.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
13.9%

Энергетика

3.8%
1.9%

Коммунальные услуги

2.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.1%

Недвижимость

1.4%
0.3%

Сырьевые материалы

0.4%
0.3%

Промышленность

IWP
24.2%
JGRO
9.2%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
JGRO
11.7%

Технологии

IWP
20.0%
JGRO
42.0%

Здравоохранение

IWP
13.5%
JGRO
11.0%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
JGRO
5.6%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
JGRO
13.9%

Энергетика

IWP
3.8%
JGRO
1.9%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
JGRO
0.1%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
JGRO
4.1%

Недвижимость

IWP
1.4%
JGRO
0.3%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
JGRO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA

Доходность на риск

IWP vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.02

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.44

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.98

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

2.95

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа JGRO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.02

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.96

-0.53

Просадки

Сравнение просадок IWP и JGRO

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-22.70%

-34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-16.44%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-22.70%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-3.94%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-4.85%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

5.45%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и JGRO

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 4.62%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.94%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.98%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.82%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

19.94%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

19.94%

+1.76%

Сравнение комиссий IWP и JGRO

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и JGRO

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWP and JGRO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (4.94%) compared to IWP (4.62%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, JGRO leads with 21.66% vs 15.01% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 21.66% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

IWP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.15% for JGRO.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.44% for JGRO.

JGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор