Сравнение IWMY с TSYY
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. IWMY is passively managed, while TSYY is actively managed. Over the past year, IWMY returned 19.66% vs -5.48% for TSYY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.16%.
IWMY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.55% | 10.18% | 1.13% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.16% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between IWMY and TSYY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
IWMY
TSYY
Сравнение IWMY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.19 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | -0.37 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.18 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.59 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и TSYY
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -41.52% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -28.39% | +16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -37.12% | +34.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -25.98% | +23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 14.71% | -11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и TSYY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеют волатильность 6.26% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.01% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 19.90% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 31.52% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 37.51% | -21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 37.51% | -21.61% |
Сравнение комиссий IWMY и TSYY
И IWMY, и TSYY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и TSYY
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.29%, что меньше доходности TSYY в 278.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.29% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 278.11% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and TSYY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.26%) compared to TSYY (6.01%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.66% vs -5.48% for TSYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.66% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY and TSYY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 46.29% for IWMY.
IWMY is categorized as Options Trading, while TSYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор