Сравнение IWMY с QDTY
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax. IWMY is passively managed, while QDTY is actively managed. Over the past year, IWMY returned 19.66% vs 33.68% for QDTY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и QDTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у QDTY с доходностью 12.10%.
IWMY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и QDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.55% | 4.72% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.10% | 11.37% |
Correlation
The correlation between IWMY and QDTY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between IWMY and QDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. QDTY — Ранг доходности на риск
IWMY
QDTY
Сравнение IWMY c QDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | QDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.05 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 11.07 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.12 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и QDTY
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и QDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -23.45% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.10% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.67% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.47% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.05% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и QDTY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеют волатильность 6.26% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.26% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 12.86% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 16.00% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 26.13% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 26.13% | -10.23% |
Сравнение комиссий IWMY и QDTY
IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и QDTY
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.29%, что больше доходности QDTY в 31.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.29% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.52% | 26.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and QDTY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTY has higher volatility (6.26%) compared to IWMY (6.26%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs QDTY's -23.45%.
On 1-year performance, QDTY leads with 33.68% vs 19.66% for IWMY. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 33.68% return vs 19.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
IWMY has the higher dividend yield at 46.29%, compared with 31.52% for QDTY.
IWMY is categorized as Options Trading, while QDTY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 1.01% for QDTY.
QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и QDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор