Сравнение IWMY с COIW
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. IWMY is passively managed, while COIW is actively managed. Over the past year, IWMY returned 19.66% vs -46.63% for COIW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -35.32%.
IWMY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -35.32%
- 6 месяцев
- -48.91%
- 1 год
- -46.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.55% | 3.99% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -35.32% | -25.92% |
Correlation
The correlation between IWMY and COIW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between IWMY and COIW has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. COIW — Ранг доходности на риск
IWMY
COIW
Сравнение IWMY c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.63 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | -0.99 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.55 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.46 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и COIW
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -74.55% | +55.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -74.55% | +62.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -70.71% | +67.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -38.03% | +35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 47.34% | -43.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и COIW
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 6.26%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 25.57%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 25.57% | -19.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 62.78% | -49.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 85.48% | -69.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 91.27% | -75.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 91.27% | -75.37% |
Сравнение комиссий IWMY и COIW
И IWMY, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и COIW
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.29%, что меньше доходности COIW в 235.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 235.93% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.29% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and COIW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (25.57%) compared to IWMY (6.26%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs COIW's -74.55%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.66% vs -46.63% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.66% return vs -46.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY and COIW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 235.93%, compared with 46.29% for IWMY.
IWMY is categorized as Options Trading, while COIW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор