Сравнение IWM с USD=X
IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, IWM returned 10.78%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности IWM и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.78%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам IWM и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 15.62% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. USD=X — Ранг доходности на риск
IWM
USD=X
Сравнение IWM c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IWM и USD=X
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | 0.00% | -59.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | 0.00% | -11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | 0.00% | -27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | 0.00% | -31.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | 0.00% | -41.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | 0.00% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | 0.00% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.00% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и USD=X
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 0.00% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 0.00% | +14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 0.00% | +19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 0.00% | +22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 0.00% | +23.07% |
Часто задаваемые вопросы
IWM has higher volatility (6.52%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IWM и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор