Сравнение IWM с SPICHA.SW
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SPICHA.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.78%/yr vs 9.95%/yr for SPICHA.SW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IWM charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for SPICHA.SW.
Доходность
Сравнение доходности IWM и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWM торгуется в USD, в то время как SPICHA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPICHA.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции SPICHA.SW по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.95% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.78%
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам IWM и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 15.62% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.56% | 34.32% | -1.27% | 16.22% | -17.68% | 18.95% | 14.20% | 32.02% | -9.32% | 24.87% |
Correlation
The correlation between IWM and SPICHA.SW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.33 |
The correlation between IWM and SPICHA.SW shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
IWM
SPICHA.SW
Сравнение IWM c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.19 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 3.85 | +7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.07 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IWM и SPICHA.SW
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки SPICHA.SW в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -27.79% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -13.01% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -13.54% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -27.79% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -27.79% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -4.72% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -6.69% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.98% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и SPICHA.SW
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPICHA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.39% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 11.58% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 14.53% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 16.20% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 15.64% | +7.43% |
Сравнение комиссий IWM и SPICHA.SW
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPICHA.SW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и SPICHA.SW
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPICHA.SW в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and SPICHA.SW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.
IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPICHA.SW is Europe Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while SPICHA.SW tracks SPI® Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.10% for SPICHA.SW.
Подберите оптимальное распределение для IWM и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор