PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с MLPD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.78%/yr vs 7.11%/yr for MLPD.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IWM charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for MLPD.L.

Доходность

Сравнение доходности IWM и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 10.78% против 7.11% соответственно.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.83%
1 год
35.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.78%

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и MLPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%31.82%36.90%-31.38%7.22%-14.92%-8.67%

Correlation

The correlation between IWM and MLPD.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.31

Over the past year, the correlation between IWM and MLPD.L has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWM и MLPD.L

Секторы
IWM
MLPD.L

Технологии

19.5%

-

Промышленность

17.2%
0.2%

Здравоохранение

16.1%

-

Финансовые услуги

15.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Энергетика

5.8%
96.7%

Недвижимость

5.6%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Технологии

IWM
19.5%
MLPD.L

-

Промышленность

IWM
17.2%
MLPD.L
0.2%

Здравоохранение

IWM
16.1%
MLPD.L

-

Финансовые услуги

IWM
15.6%
MLPD.L

-

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
MLPD.L

-

Энергетика

IWM
5.8%
MLPD.L
96.7%

Недвижимость

IWM
5.6%
MLPD.L

-

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
MLPD.L

-

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
MLPD.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
MLPD.L

-

Коммуникационные услуги

IWM
2.1%
MLPD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN

Доходность на риск

IWM vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMMLPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.09

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.55

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.83

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

4.68

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.09

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.81

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.13

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IWM и MLPD.L

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и MLPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-82.22%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-8.48%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-17.24%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-21.78%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-75.74%

+34.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.16%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-28.08%

+17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.33%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и MLPD.L

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.46%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

10.93%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

14.24%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

20.36%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

28.33%

-5.26%

Сравнение комиссий IWM и MLPD.L

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и MLPD.L

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности MLPD.L в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

IWM and MLPD.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while MLPD.L is Energy Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.50% for MLPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и MLPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор