Сравнение IWM с IWDA.AS
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.78%/yr vs 13.07%/yr for IWDA.AS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWDA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWM торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 10.78% против 13.07% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.78%
IWDA.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам IWM и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 15.62% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.79% | 21.46% | 19.36% | 23.68% | -18.74% | 23.51% | 15.60% | 27.07% | -8.63% | 22.70% |
Correlation
The correlation between IWM and IWDA.AS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between IWM and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
IWM
IWDA.AS
Сравнение IWM c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.05 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 13.16 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.22 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.81 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.68 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWDA.AS
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -34.11% | -24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -8.39% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -17.83% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -25.94% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -34.11% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.51% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -4.64% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.95% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWDA.AS
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 2.94% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 8.59% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 11.51% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 15.47% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 15.80% | +7.27% |
Сравнение комиссий IWM и IWDA.AS
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWDA.AS
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and IWDA.AS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.
IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWDA.AS is Global Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWM и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор