PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с GPIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. IWM is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, IWM returned 35.52% vs 22.98% for GPIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности IWM и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 8.17%.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.83%
1 год
35.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.78%

GPIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.56%
1 год
22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и GPIX

2026 (YTD)202520242023
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.62%12.66%11.38%22.73%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.17%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between IWM and GPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.76

The correlation between IWM and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и GPIX

Секторы
IWM
GPIX

Технологии

19.5%
35.5%

Промышленность

17.2%
8.4%

Здравоохранение

16.1%
8.4%

Финансовые услуги

15.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Энергетика

5.8%
3.5%

Недвижимость

5.6%
2.0%

Сырьевые материалы

4.5%
1.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
11.5%

Технологии

IWM
19.5%
GPIX
35.5%

Промышленность

IWM
17.2%
GPIX
8.4%

Здравоохранение

IWM
16.1%
GPIX
8.4%

Финансовые услуги

IWM
15.6%
GPIX
11.6%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
GPIX
10.1%

Энергетика

IWM
5.8%
GPIX
3.5%

Недвижимость

IWM
5.6%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
GPIX
1.8%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
GPIX
2.4%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
GPIX
4.9%

Коммуникационные услуги

IWM
2.1%
GPIX
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

IWM vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.22

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.03

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.99

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

14.96

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.22

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.71

-1.35

Просадки

Сравнение просадок IWM и GPIX

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-17.50%

-41.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-7.71%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.06%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-1.48%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.54%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и GPIX

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.07%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

8.22%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

10.40%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

13.84%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

13.84%

+9.23%

Сравнение комиссий IWM и GPIX

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и GPIX

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности GPIX в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.13%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and GPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.52%) compared to GPIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, IWM leads with 35.52% vs 22.98% for GPIX. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 35.52% return vs 22.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.89% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор