Сравнение IWM с FML.AX
IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while FML.AX (Focus Minerals Limited) is a stock. Over the past 10 years, IWM returned 10.78%/yr vs 15.51%/yr for FML.AX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWM и FML.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWM торгуется в USD, в то время как FML.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FML.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у FML.AX с доходностью -31.58%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям FML.AX по среднегодовой доходности: 10.78% против 15.51% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.78%
FML.AX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -19.37%
- С начала года
- -31.58%
- 6 месяцев
- -27.03%
- 1 год
- 440.00%
- 3 года*
- 125.39%
- 5 лет*
- 44.25%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам IWM и FML.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 15.62% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
FML.AX Focus Minerals Limited | -31.58% | 1,846.98% | -16.48% | -27.50% | -38.72% | 8.31% | 73.56% | 22.40% | -50.63% | -15.43% |
Correlation
The correlation between IWM and FML.AX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. FML.AX — Ранг доходности на риск
IWM
FML.AX
Сравнение IWM c FML.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Focus Minerals Limited (FML.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | FML.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.51 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 7.60 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 17.87 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | FML.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 4.77 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.07 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок IWM и FML.AX
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки FML.AX в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и FML.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | FML.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -98.78% | +39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -56.96% | +45.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -56.96% | +29.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -73.36% | +41.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -85.99% | +44.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -77.43% | +74.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -83.98% | +73.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 24.29% | -21.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и FML.AX
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 6.52%, в то время как у Focus Minerals Limited (FML.AX) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FML.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | FML.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 17.73% | -11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 52.03% | -38.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 90.74% | -71.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 87.49% | -64.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 77.01% | -53.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и FML.AX
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как FML.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FML.AX Focus Minerals Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and FML.AX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IWM и FML.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор