Сравнение IWM с EXV8.DE
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.78%/yr vs 10.62%/yr for EXV8.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IWM charges 0.19%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.
Доходность
Сравнение доходности IWM и EXV8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWM торгуется в USD, в то время как EXV8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью -0.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции EXV8.DE немного отстают с 10.62%.
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.78%
EXV8.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам IWM и EXV8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 15.62% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | -0.17% | 41.11% | 0.33% | 37.79% | -23.39% | 21.82% | 7.56% | 39.90% | -21.73% | 26.02% |
Correlation
The correlation between IWM and EXV8.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск
IWM
EXV8.DE
Сравнение IWM c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | EXV8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 0.56 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 1.68 | +9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.43 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.18 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IWM и EXV8.DE
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -68.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и EXV8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -68.52% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -16.81% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -16.81% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -39.87% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -42.95% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -8.02% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -19.23% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 5.56% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и EXV8.DE
iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеют волатильность 6.52% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.84% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 17.56% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 21.55% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.69% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 22.46% | +0.61% |
Сравнение комиссий IWM и EXV8.DE
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EXV8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и EXV8.DE
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности EXV8.DE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and EXV8.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while EXV8.DE is Industrials Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.46% for EXV8.DE.
Подберите оптимальное распределение для IWM и EXV8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор