Сравнение IWM с ETSZ.DE
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.78%/yr vs 9.68%/yr for ETSZ.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IWM charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IWM и ETSZ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWM торгуется в USD, в то время как ETSZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETSZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции ETSZ.DE по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.68% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.78%
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам IWM и ETSZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 15.62% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 4.78% | 35.91% | 2.05% | 19.24% | -15.25% | 15.02% | 8.15% | 26.17% | -15.41% | 26.32% |
Correlation
The correlation between IWM and ETSZ.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between IWM and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск
IWM
ETSZ.DE
Сравнение IWM c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | ETSZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.43 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 5.07 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.09 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IWM и ETSZ.DE
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и ETSZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -35.62% | -23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.33% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -15.04% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -32.16% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -35.62% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -3.14% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -7.66% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.21% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и ETSZ.DE
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.93% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 12.39% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 14.86% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 17.63% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 17.72% | +5.35% |
Сравнение комиссий IWM и ETSZ.DE
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETSZ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и ETSZ.DE
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and ETSZ.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.
IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while ETSZ.DE is Europe Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.20% for ETSZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IWM и ETSZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор