Сравнение IWM с DXSA.DE
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.78%/yr vs 9.44%/yr for DXSA.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IWM charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for DXSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IWM и DXSA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWM торгуется в USD, в то время как DXSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXSA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у DXSA.DE с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции DXSA.DE по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.44% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.78%
DXSA.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам IWM и DXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 15.62% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 8.00% | 50.60% | 4.05% | 21.66% | -14.79% | 9.31% | -0.19% | 19.95% | -17.10% | 26.01% |
Correlation
The correlation between IWM and DXSA.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск
IWM
DXSA.DE
Сравнение IWM c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | DXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.31 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 7.45 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.62 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.11 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IWM и DXSA.DE
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки DXSA.DE в -73.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и DXSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -73.18% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.38% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -15.04% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -36.10% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -40.78% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -1.15% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -28.84% | +18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.91% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и DXSA.DE
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 3.39% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 9.91% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 12.75% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 17.57% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 18.04% | +5.03% |
Сравнение комиссий IWM и DXSA.DE
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DXSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и DXSA.DE
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DXSA.DE в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and DXSA.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for DXSA.DE.
IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while DXSA.DE is Europe Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.30% for DXSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IWM и DXSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор