Сравнение IWM с CHDVD.SW
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.78%/yr vs 11.85%/yr for CHDVD.SW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IWM charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for CHDVD.SW.
Доходность
Сравнение доходности IWM и CHDVD.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWM торгуется в USD, в то время как CHDVD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHDVD.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у CHDVD.SW с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям CHDVD.SW по среднегодовой доходности: 10.78% против 11.85% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.78%
CHDVD.SW
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам IWM и CHDVD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 15.62% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.44% | 35.65% | 1.28% | 20.40% | -11.58% | 19.44% | 14.60% | 36.34% | -5.51% | 21.48% |
Correlation
The correlation between IWM and CHDVD.SW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск
IWM
CHDVD.SW
Сравнение IWM c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | CHDVD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.05 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 3.13 | +8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.82 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.62 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IWM и CHDVD.SW
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки CHDVD.SW в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и CHDVD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -30.26% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.46% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -12.29% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -23.54% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -30.26% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -6.49% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -5.76% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.81% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и CHDVD.SW
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHDVD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.99% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 11.88% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 14.77% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 15.78% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 16.04% | +7.03% |
Сравнение комиссий IWM и CHDVD.SW
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CHDVD.SW в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и CHDVD.SW
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CHDVD.SW в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and CHDVD.SW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHDVD.SW is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHDVD.SW is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.
IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while CHDVD.SW is Europe Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.15% for CHDVD.SW.
Подберите оптимальное распределение для IWM и CHDVD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор