PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с FLJP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWL returned 14.18%/yr vs 8.77%/yr for FLJP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWL charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности IWL и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 13.96%.

IWL

1 день
0.40%
1 месяц
0.22%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.94%
1 год
25.27%
3 года*
22.49%
5 лет*
14.18%
10 лет*
16.17%

FLJP

1 день
1.03%
1 месяц
-0.48%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.90%
1 год
30.70%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		7.88%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%3.66%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		13.96%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.53%

Correlation

The correlation between IWL and FLJP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between IWL and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWL и FLJP

Секторы
IWL
FLJP

Технологии

38.2%
20.3%

Коммуникационные услуги

12.9%
6.1%

Финансовые услуги

12.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.4%

Здравоохранение

8.8%
5.9%

Промышленность

6.8%
25.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.9%

Энергетика

2.7%
0.9%

Сырьевые материалы

1.4%
5.0%

Коммунальные услуги

1.3%
1.2%

Недвижимость

1.0%
2.9%

Технологии

IWL
38.2%
FLJP
20.3%

Коммуникационные услуги

IWL
12.9%
FLJP
6.1%

Финансовые услуги

IWL
12.0%
FLJP
15.7%

Потребительский циклический сектор

IWL
10.0%
FLJP
12.4%

Здравоохранение

IWL
8.8%
FLJP
5.9%

Промышленность

IWL
6.8%
FLJP
25.0%

Потребительский защитный сектор

IWL
5.0%
FLJP
3.9%

Энергетика

IWL
2.7%
FLJP
0.9%

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
FLJP
5.0%

Коммунальные услуги

IWL
1.3%
FLJP
1.2%

Недвижимость

IWL
1.0%
FLJP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

IWL vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.61

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.31

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.32

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

8.08

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWL vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.61

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.43

+0.44

Просадки

Сравнение просадок IWL и FLJP

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-32.49%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-13.30%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-14.17%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-32.49%

+6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.24%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-9.36%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.81%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и FLJP

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 3.99%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.73%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

15.09%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

19.21%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.81%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.82%

+0.29%

Сравнение комиссий IWL и FLJP

IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и FLJP

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FLJP в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.52%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.84%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IWL and FLJP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (4.73%) compared to IWL (3.99%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, IWL leads with 14.18% vs 8.77% for FLJP. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWL has performed better with a 14.18% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IWL.

FLJP has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.84% for IWL.

IWL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FLJP is Japan Equities. IWL tracks Russell Top 200 Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.09% for FLJP.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор