PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFQ.L с PSRW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFQ.L с PSRW.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - IWFQ.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PSRW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWFQ.L returned 13.11%/yr vs 12.89%/yr for PSRW.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWFQ.L charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for PSRW.L.

Доходность

Сравнение доходности IWFQ.L и PSRW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFQ.L показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у PSRW.L с доходностью 14.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWFQ.L имеют среднегодовую доходность 13.11%, а акции PSRW.L немного отстают с 12.89%.

IWFQ.L

1 день
-0.16%
1 месяц
2.84%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.42%
1 год
20.82%
3 года*
15.56%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.11%

PSRW.L

1 день
-0.50%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.09%
6 месяцев
15.24%
1 год
34.11%
3 года*
18.66%
5 лет*
13.16%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFQ.L и PSRW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.04%7.40%18.93%19.15%-9.55%25.17%10.93%25.86%-2.34%12.47%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		14.09%19.97%12.95%10.09%2.42%22.39%2.67%17.83%-7.86%9.35%

Correlation

The correlation between IWFQ.L and PSRW.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.86

The correlation between IWFQ.L and PSRW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWFQ.L и PSRW.L

Секторы
IWFQ.L
PSRW.L

Технологии

32.2%
19.9%

Финансовые услуги

14.1%
18.5%

Промышленность

9.8%
9.8%

Здравоохранение

9.4%
8.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.6%

Энергетика

4.2%
9.0%

Сырьевые материалы

3.3%
6.8%

Коммунальные услуги

2.5%
3.5%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

IWFQ.L
32.2%
PSRW.L
19.9%

Финансовые услуги

IWFQ.L
14.1%
PSRW.L
18.5%

Промышленность

IWFQ.L
9.8%
PSRW.L
9.8%

Здравоохранение

IWFQ.L
9.4%
PSRW.L
8.8%

Коммуникационные услуги

IWFQ.L
9.1%
PSRW.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

IWFQ.L
8.8%
PSRW.L
8.7%

Потребительский защитный сектор

IWFQ.L
5.1%
PSRW.L
5.6%

Энергетика

IWFQ.L
4.2%
PSRW.L
9.0%

Сырьевые материалы

IWFQ.L
3.3%
PSRW.L
6.8%

Коммунальные услуги

IWFQ.L
2.5%
PSRW.L
3.5%

Недвижимость

IWFQ.L
1.7%
PSRW.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с URTHIWFQ.L с GOGB.LIWFQ.L с MWMIX
Часто сравнивают с PSRW.L:
PSRW.L с ACWIPSRW.L с VWRL.LPSRW.L с LDCU.LPSRW.L с EXUS.LPSRW.L с XDEQ.LPSRW.L с VTPSRW.L с ^GSPC

Доходность на риск

IWFQ.L vs. PSRW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFQ.L c PSRW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFQ.LPSRW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.56

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.73

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.67

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

5.15

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

19.85

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFQ.L vs. PSRW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFQ.L на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа PSRW.L равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFQ.L и PSRW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFQ.LPSRW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.56

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.08

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.09

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IWFQ.L и PSRW.L

Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки PSRW.L в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и PSRW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFQ.LPSRW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-78.62%

+38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.59%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-14.23%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-14.23%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-29.05%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.41%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-27.74%

+18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.71%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFQ.L и PSRW.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) составляет 2.35%, в то время как у Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSRW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFQ.LPSRW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.65%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.22%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

9.56%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

12.17%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

14.38%

+2.95%

Сравнение комиссий IWFQ.L и PSRW.L

IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSRW.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFQ.L и PSRW.L

IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.77%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFQ.L and PSRW.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWFQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for PSRW.L.

IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IWFQ.L and 0.39% for PSRW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и PSRW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор