PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWF returned 18.19%/yr vs 20.38%/yr for SPMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWF charges 0.18%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности IWF и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции IWF уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 18.19% против 20.38% соответственно.

IWF

1 день
0.24%
1 месяц
-0.45%
С начала года
4.03%
6 месяцев
2.99%
1 год
21.15%
3 года*
23.62%
5 лет*
14.45%
10 лет*
18.19%

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWF и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		4.03%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between IWF and SPMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.79

The correlation between IWF and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWF и SPMO

Секторы
IWF
SPMO

Технологии

53.2%
54.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.7%

Здравоохранение

7.0%
6.2%

Промышленность

5.0%
10.9%

Финансовые услуги

4.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.0%

Коммунальные услуги

1.1%
2.5%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Энергетика

0.4%
3.1%

Сырьевые материалы

0.3%
1.6%

Технологии

IWF
53.2%
SPMO
54.8%

Потребительский циклический сектор

IWF
12.7%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

IWF
12.3%
SPMO
8.7%

Здравоохранение

IWF
7.0%
SPMO
6.2%

Промышленность

IWF
5.0%
SPMO
10.9%

Финансовые услуги

IWF
4.9%
SPMO
5.7%

Потребительский защитный сектор

IWF
2.5%
SPMO
4.0%

Коммунальные услуги

IWF
1.1%
SPMO
2.5%

Недвижимость

IWF
0.4%
SPMO
0.9%

Энергетика

IWF
0.4%
SPMO
3.1%

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
SPMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

IWF vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.13

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.81

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.13

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

12.02

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWF vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.13

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.19

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.98

-0.59

Просадки

Сравнение просадок IWF и SPMO

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-30.95%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-12.70%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-20.13%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-22.74%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-30.95%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-4.65%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-4.60%

-17.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.30%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и SPMO

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 4.79%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

9.44%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

15.82%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

18.72%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

19.50%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

20.41%

+0.59%

Сравнение комиссий IWF и SPMO

IWF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и SPMO

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPMO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.34%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

IWF and SPMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to IWF (4.79%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.38% vs 18.19% for IWF. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.38% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for IWF.

SPMO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.34% for IWF.

IWF is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор