Сравнение IWDP.L с IGF
IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IWDP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDP.L returned 3.94%/yr vs 8.99%/yr for IGF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IWDP.L charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.L и IGF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDP.L торгуется в GBp, в то время как IGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWDP.L показывает доходность 7.74%, а IGF немного выше – 8.12%. За последние 10 лет акции IWDP.L уступали акциям IGF по среднегодовой доходности: 3.94% против 8.99% соответственно.
IWDP.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 3.94%
IGF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам IWDP.L и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 7.74% | 1.72% | 1.23% | 3.99% | -14.93% | 26.93% | -12.50% | 17.32% | -0.09% | 1.36% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 8.12% | 12.66% | 16.82% | 0.84% | 10.49% | 12.63% | -9.24% | 21.04% | -4.61% | 8.99% |
Correlation
The correlation between IWDP.L and IGF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г. | 0.49 |
The correlation between IWDP.L and IGF shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IWDP.L и IGF
Секторы
IWDP.L
IGF
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
IWDP.L
IGF
Финансовые услуги
IWDP.L
IGF
-
Потребительский циклический сектор
IWDP.L
IGF
-
Сырьевые материалы
IWDP.L
-
IGF
-
Коммуникационные услуги
IWDP.L
-
IGF
-
Потребительский защитный сектор
IWDP.L
-
IGF
-
Энергетика
IWDP.L
-
IGF
Здравоохранение
IWDP.L
-
IGF
-
Промышленность
IWDP.L
-
IGF
Технологии
IWDP.L
-
IGF
-
Коммунальные услуги
IWDP.L
-
IGF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.L vs. IGF — Ранг доходности на риск
IWDP.L
IGF
Сравнение IWDP.L c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDP.L | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.05 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 7.95 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDP.L | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.62 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.91 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.L и IGF
Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки IGF в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.L | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -40.37% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -5.10% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -11.18% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -17.01% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -35.17% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -4.33% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -7.58% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.96% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.L и IGF
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) составляет 2.76%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.L | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.40% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 7.71% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 9.61% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 12.11% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.99% | -0.43% |
Сравнение комиссий IWDP.L и IGF
IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.L и IGF
Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что сопоставимо с доходностью IGF в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 3.01% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 3.00% | 3.14% | 3.18% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.L and IGF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.
IWDP.L is categorized as REIT, while IGF is Industrials Equities. IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.L and 0.39% for IGF.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор