PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDP.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDP.L с BTC-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IWDP.L returned 3.94%/yr vs 60.93%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWDP.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDP.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDP.L показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.97%. За последние 10 лет акции IWDP.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 3.94% против 60.93% соответственно.

IWDP.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.10%
С начала года
7.74%
6 месяцев
9.05%
1 год
11.88%
3 года*
6.11%
5 лет*
1.34%
10 лет*
3.94%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-19.38%
С начала года
-26.97%
6 месяцев
-30.31%
1 год
-39.31%
3 года*
31.07%
5 лет*
12.34%
10 лет*
60.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDP.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		7.74%1.72%1.23%3.99%-14.93%26.93%-12.50%17.32%-0.09%1.36%
BTC-USD
Bitcoin		-27.84%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%

Correlation

The correlation between IWDP.L and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP

Bitcoin

Часто сравнивают с IWDP.L:
IWDP.L с TRET.DEIWDP.L с IUSP.LIWDP.L с VNQIWDP.L с HPRO.LIWDP.L с BIRDXIWDP.L с BBOX.LIWDP.L с ZPRP.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

IWDP.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDP.L
Ранг доходности на риск IWDP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDP.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDP.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.94

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-1.30

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.86

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.78

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

-1.38

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDP.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDP.L на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDP.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDP.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.94

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.90

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.15

-0.88

Просадки

Сравнение просадок IWDP.L и BTC-USD

Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -59.16%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDP.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-84.19%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-50.55%

+41.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-50.55%

+34.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-73.24%

+46.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-82.15%

+46.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-48.74%

+46.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-40.30%

+29.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

34.17%

-31.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDP.L и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) составляет 2.76%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDP.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

11.65%

-8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

33.91%

-25.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

34.77%

-23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

44.72%

-30.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

56.05%

-40.49%

Часто задаваемые вопросы

IWDP.L and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор