Сравнение IWDA.AS с VYM
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.81%/yr vs 11.42%/yr for VYM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VYM.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и VYM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции IWDA.AS превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.81% против 11.42% соответственно.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
VYM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 12.86% | 1.73% | 25.36% | 3.38% | 5.74% | 35.64% | -7.19% | 26.87% | -1.51% | 2.11% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and VYM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.56 |
The correlation between IWDA.AS and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. VYM — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
VYM
Сравнение IWDA.AS c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.72 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 16.20 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и VYM
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки VYM в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -51.83% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -4.85% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -19.91% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -19.91% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -34.24% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.07% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -8.16% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.41% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и VYM
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 2.62% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.53% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 7.84% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 10.75% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 14.22% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 17.09% | -2.10% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и VYM
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и VYM
IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.22% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
IWDA.AS and VYM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.
IWDA.AS is categorized as Global Equities, while VYM is Dividend. IWDA.AS tracks MSCI World Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.04% for VYM.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор