PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDA.AS с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWDA.AS и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWDA.AS показывает доходность 11.06%, а VWRL.L немного выше – 11.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWDA.AS имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции VWRL.L немного отстают с 12.34%.


IWDA.AS

1 день
-0.03%
1 месяц
3.65%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.90%
1 год
23.22%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.81%

VWRL.L

1 день
-0.27%
1 месяц
2.33%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.69%
1 год
24.20%
3 года*
17.29%
5 лет*
11.98%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.AS и VWRL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
11.06%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
11.42%8.04%25.37%18.06%-13.16%27.85%6.04%29.81%-5.88%8.74%

Correlation

The correlation between IWDA.AS and VWRL.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г.

0.92

The correlation between IWDA.AS and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

IWDA.AS vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина

VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.AS c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDA.ASVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.58

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

14.99

-0.45

IWDA.AS vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.AS на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.AS и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDA.ASVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.84

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IWDA.AS и VWRL.L

Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и VWRL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWDA.ASVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-32.47%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.72%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-19.81%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-19.81%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-32.47%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.93%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.26%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.61%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.AS и VWRL.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWDA.ASVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.81%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.04%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

11.15%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

13.64%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

14.89%

+0.10%

Сравнение комиссий IWDA.AS и VWRL.L

IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.AS и VWRL.L

IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.26%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, IWDA.AS and VWRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.

IWDA.AS tracks MSCI World Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор