Сравнение IWDA.AS с VWRL.L
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds - IWDA.AS tracks the MSCI World Index while VWRL.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.81%/yr vs 12.34%/yr for VWRL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWDA.AS показывает доходность 11.06%, а VWRL.L немного выше – 11.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWDA.AS имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции VWRL.L немного отстают с 12.34%.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
VWRL.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 11.42% | 8.04% | 25.37% | 18.06% | -13.16% | 27.85% | 6.04% | 29.81% | -5.88% | 8.74% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and VWRL.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г. | 0.92 |
The correlation between IWDA.AS and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
VWRL.L
Сравнение IWDA.AS c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.58 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 14.99 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и VWRL.L
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -32.47% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -6.72% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -19.81% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -19.81% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -32.47% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.93% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.26% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.61% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и VWRL.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.81% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.04% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 11.15% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 13.64% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 14.89% | +0.10% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и VWRL.L
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и VWRL.L
IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.26% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IWDA.AS and VWRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.
IWDA.AS tracks MSCI World Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор