Сравнение IWDA.AS с USD=X
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.81%/yr vs -0.25%/yr for USD=X. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции IWDA.AS превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 12.81% против -0.25% соответственно.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- -2.31%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- -0.25%
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
USD=X USD Cash | 1.84% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.24% | 2.26% | 4.69% | -12.29% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and USD=X is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between IWDA.AS and USD=X shifts across timeframes, from 0.07 (5 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. USD=X — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
USD=X
Сравнение IWDA.AS c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | -0.18 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | -0.39 | +14.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.15 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.14 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | -0.03 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.10 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и USD=X
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -20.32% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -5.33% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -15.23% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -20.32% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -20.32% | -13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -16.81% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -9.48% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.89% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и USD=X
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.33% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 4.59% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 5.45% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 6.44% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 6.20% | +8.79% |
Часто задаваемые вопросы
IWDA.AS and USD=X have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор