Сравнение IWDA.AS с NBIS
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, IWDA.AS returned 23.22% vs 346.03% for NBIS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и NBIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как NBIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NBIS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 165.24%.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
NBIS
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 25.81%
- С начала года
- 165.24%
- 6 месяцев
- 119.23%
- 1 год
- 346.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 4.03% |
NBIS Nebius Group N.V. | 165.24% | 166.32% | 53.52% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and NBIS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. NBIS — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
NBIS
Сравнение IWDA.AS c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 7.51 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 17.23 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 3.33 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 3.02 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и NBIS
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки NBIS в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -60.89% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -46.43% | +39.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -16.86% | +16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -19.63% | +15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 20.19% | -18.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и NBIS
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.54%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 33.54% | -30.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 71.08% | -63.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 104.88% | -93.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 111.49% | -97.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 111.49% | -96.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и NBIS
Ни IWDA.AS, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDA.AS and NBIS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор