Сравнение IWDA.AS с MLPD.L
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.81%/yr vs 6.84%/yr for MLPD.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for MLPD.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и MLPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как MLPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции IWDA.AS превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 12.81% против 6.84% соответственно.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
MLPD.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и MLPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 21.02% | -9.81% | 30.62% | 16.11% | 39.99% | 47.14% | -37.04% | 9.64% | -10.92% | -19.89% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and MLPD.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between IWDA.AS and MLPD.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
MLPD.L
Сравнение IWDA.AS c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | MLPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.45 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 3.19 | +11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.89 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.24 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.15 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и MLPD.L
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и MLPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -79.38% | +45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -9.76% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -22.59% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -22.59% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -76.44% | +42.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.55% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -23.12% | +18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 4.44% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и MLPD.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.09% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 12.18% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 15.88% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 20.77% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 28.84% | -13.85% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и MLPD.L
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и MLPD.L
IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.56% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
Часто задаваемые вопросы
IWDA.AS and MLPD.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.
IWDA.AS is categorized as Global Equities, while MLPD.L is Energy Equities. IWDA.AS tracks MSCI World Index, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.50% for MLPD.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и MLPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор