Сравнение IWDA.AS с JEPI
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. IWDA.AS is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, IWDA.AS returned 12.88%/yr vs 8.46%/yr for JEPI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.89%.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
JEPI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 16.79% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.89% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and JEPI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. JEPI — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
JEPI
Сравнение IWDA.AS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.09 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 2.85 | +11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.65 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и JEPI
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -19.13% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -5.26% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -19.13% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -19.13% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -6.45% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.69% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.01% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и JEPI
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.04% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 6.49% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 8.92% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 12.14% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 11.83% | +3.16% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и JEPI
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и JEPI
IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.28% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
IWDA.AS and JEPI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
IWDA.AS is categorized as Global Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор