Сравнение IWDA.AS с IWM
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.81%/yr vs 10.42%/yr for IWM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и IWM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции IWDA.AS превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.81% против 10.42% соответственно.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
IWM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 17.75% | -0.71% | 18.74% | 13.32% | -15.56% | 23.10% | 10.14% | 28.22% | -6.95% | 0.50% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and IWM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between IWDA.AS and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. IWM — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
IWM
Сравнение IWDA.AS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.76 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 12.05 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.76 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.30 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и IWM
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки IWM в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -53.43% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -8.77% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -30.91% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -30.91% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -41.48% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.77% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -10.71% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.74% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и IWM
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.57% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 13.06% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 18.83% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 21.91% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 23.18% | -8.19% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и IWM
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и IWM
IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IWDA.AS and IWM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.
IWDA.AS is categorized as Global Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IWDA.AS tracks MSCI World Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор