Сравнение IWDA.AS с FWRA.L
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both Global Equities funds - IWDA.AS tracks the MSCI World Index while FWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, IWDA.AS returned 23.22% vs 24.36% for FWRA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWDA.AS показывает доходность 11.06%, а FWRA.L немного выше – 11.29%.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
FWRA.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 8.30% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 11.29% | 7.89% | 25.83% | 8.71% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and FWRA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between IWDA.AS and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
FWRA.L
Сравнение IWDA.AS c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.81 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 14.46 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.96 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и FWRA.L
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -19.97% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -6.39% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.94% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.51% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.68% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и FWRA.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.44% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.38% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 12.46% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 13.78% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 13.78% | +1.21% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и FWRA.L
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и FWRA.L
Ни IWDA.AS, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDA.AS and FWRA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.
IWDA.AS tracks MSCI World Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор