PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDA.AS с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWDA.AS и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWDA.AS показывает доходность 11.06%, а FWRA.L немного выше – 11.29%.


IWDA.AS

1 день
-0.03%
1 месяц
3.65%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.08%
1 год
23.22%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.81%

FWRA.L

1 день
-0.55%
1 месяц
2.40%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.72%
1 год
24.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.AS и FWRA.L


2026 (YTD)202520242023
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
11.06%7.08%27.23%8.30%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
11.29%7.89%25.83%8.71%

Correlation

The correlation between IWDA.AS and FWRA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between IWDA.AS and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

IWDA.AS vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина

FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.AS c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDA.ASFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.81

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

14.46

+0.07

IWDA.AS vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.AS на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.AS и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDA.ASFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.33

-0.51

Просадки

Сравнение просадок IWDA.AS и FWRA.L

Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и FWRA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWDA.ASFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-19.97%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.39%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.94%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-2.51%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.68%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.AS и FWRA.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWDA.ASFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.44%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.38%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

12.46%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

13.78%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

13.78%

+1.21%

Сравнение комиссий IWDA.AS и FWRA.L

IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.AS и FWRA.L

Ни IWDA.AS, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IWDA.AS and FWRA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.

IWDA.AS tracks MSCI World Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор