Сравнение IWDA.AS с EXV8.DE
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.75%/yr vs 10.62%/yr for EXV8.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и EXV8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции IWDA.AS превзошли акции EXV8.DE по среднегодовой доходности: 12.75% против 10.62% соответственно.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 12.75%
EXV8.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и EXV8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.85% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 0.68% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and EXV8.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.71 |
The correlation between IWDA.AS and EXV8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
EXV8.DE
Сравнение IWDA.AS c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | EXV8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.07 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.42 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 1.28 | +12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.33 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.48 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.52 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.31 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и EXV8.DE
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и EXV8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -66.01% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -15.30% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -16.83% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -29.23% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -42.80% | +9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -6.97% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -16.90% | +12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 5.06% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и EXV8.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.77%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 6.31% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 16.17% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 19.77% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 19.49% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 20.24% | -5.24% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и EXV8.DE
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXV8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и EXV8.DE
IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.40% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWDA.AS and EXV8.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
IWDA.AS is categorized as Global Equities, while EXV8.DE is Industrials Equities. IWDA.AS tracks MSCI World Index, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.46% for EXV8.DE.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и EXV8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор