Сравнение IWDA.AS с EXUS.DE
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both Global Equities funds - IWDA.AS tracks the MSCI World Index while EXUS.DE tracks the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, IWDA.AS returned 23.22% vs 20.32% for EXUS.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и EXUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у EXUS.DE с доходностью 9.64%.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и EXUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 16.86% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 5.15% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and EXUS.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between IWDA.AS and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
EXUS.DE
Сравнение IWDA.AS c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | EXUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.30 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 9.01 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.62 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и EXUS.DE
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и EXUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -16.21% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -8.68% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.76% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -1.78% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.23% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и EXUS.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.28% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 10.06% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 12.37% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 13.39% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 13.39% | +1.60% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и EXUS.DE
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и EXUS.DE
Ни IWDA.AS, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDA.AS and EXUS.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.
IWDA.AS tracks MSCI World Index, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.15% for EXUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и EXUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор