Сравнение IWDA.AS с DIVO
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IWDA.AS is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, IWDA.AS returned 12.88%/yr vs 11.93%/yr for DIVO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и DIVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как DIVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 7.22%.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
DIVO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 7.22% | 3.47% | 23.89% | 3.75% | 4.65% | 32.07% | 3.14% | 27.72% | 1.37% | 6.49% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and DIVO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between IWDA.AS and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. DIVO — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
DIVO
Сравнение IWDA.AS c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.69 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 10.90 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.68 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и DIVO
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки DIVO в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -29.16% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -4.43% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -18.70% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -18.70% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.59% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.75% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.51% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и DIVO
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.12% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 7.16% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 9.74% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 12.63% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.93% | -0.94% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и DIVO
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и DIVO
IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWDA.AS and DIVO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.
IWDA.AS is categorized as Global Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор