PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 11.13%/yr vs 10.14%/yr for VEA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IWD charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности IWD и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции IWD превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 11.13% против 10.14% соответственно.

IWD

1 день
0.36%
1 месяц
1.44%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.44%
1 год
26.58%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.13%

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		13.23%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between IWD and VEA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.82

The correlation between IWD and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWD и VEA

Секторы
IWD
VEA

Технологии

18.3%
13.8%

Финансовые услуги

18.3%
23.3%

Промышленность

12.6%
19.2%

Здравоохранение

10.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.6%

Энергетика

6.4%
5.4%

Коммунальные услуги

4.0%
3.3%

Недвижимость

3.8%
2.7%

Сырьевые материалы

3.7%
7.5%

Технологии

IWD
18.3%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

IWD
18.3%
VEA
23.3%

Промышленность

IWD
12.6%
VEA
19.2%

Здравоохранение

IWD
10.6%
VEA
8.2%

Коммуникационные услуги

IWD
8.1%
VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.1%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
VEA
5.6%

Энергетика

IWD
6.4%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

IWD
4.0%
VEA
3.3%

Недвижимость

IWD
3.8%
VEA
2.7%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
VEA
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

IWD vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.75

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.39

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.42

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

9.39

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.75

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.24

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IWD и VEA

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-60.68%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-11.63%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-13.45%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-29.71%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-35.73%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-3.40%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-13.29%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.00%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и VEA

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.03%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

13.91%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

16.15%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

16.63%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.40%

-0.10%

Сравнение комиссий IWD и VEA

IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и VEA

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.51%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

IWD and VEA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.03%) compared to IWD (3.18%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, IWD leads with 11.13% vs 10.14% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWD has performed better with a 11.13% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.51% for IWD.

IWD is categorized as Large Cap Value Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. IWD tracks Russell 1000 Value Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.03% for VEA.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор