PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWB с DFALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWB и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у DFALX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции DFALX по среднегодовой доходности: 14.97% против 9.57% соответственно.


IWB

1 день
0.26%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.94%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.59%
10 лет*
14.97%

DFALX

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.66%
С начала года
7.88%
6 месяцев
10.41%
1 год
22.50%
3 года*
17.50%
5 лет*
9.00%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWB и DFALX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF
8.46%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
7.88%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%

Correlation

The correlation between IWB and DFALX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.74

The correlation between IWB and DFALX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 ETF

DFA Large Cap International Portfolio

Доходность на риск

IWB vs. DFALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина

DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWBDFALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.15

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

8.36

+4.03

IWB vs. DFALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFALX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWBDFALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.61

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IWB и DFALX

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и DFALX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWBDFALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-59.76%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.70%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-13.11%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-27.52%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-35.58%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.74%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-12.00%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.74%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и DFALX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 3.74%, в то время как у DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWBDFALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.21%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.69%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

14.29%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

15.71%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.19%

+1.97%

Сравнение комиссий IWB и DFALX

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFALX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и DFALX

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности DFALX в 2.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.80%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
0.93%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы


IWB and DFALX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFALX has higher volatility (4.21%) compared to IWB (3.74%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs DFALX's -59.76%.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и DFALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор